Korrelasie van geldeenheidspare met mekaar

2024 Outeur: Howard Calhoun | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 10:16

Bates wat in die handel in die finansiële mark gebruik word, het 'n fundamentele verhouding. Dit word die beste gesien deur handelaars in Forex en ander finansiële markte. Die bates wat in die handelsvenster geplaas word, volg mekaar se bewegings. Met die vrystelling van die nuus oor die agteruitgang in die arbeidsmark in die eurogebied, sal die EUR/USD-paar in prys begin daal, gevolg deur die GBP/USD, maar in 'n mindere mate. Alhoewel die VK gestem het om die Europese Unie te verlaat, hang dit steeds baie daarvan af.

Definisie

Korrelasie is 'n term wat verwys na die tendens van verandering tussen datareekse. Veranderinge in een mark beïnvloed die dinamika van 'n ander. Daarom gebruik handelaars dikwels die geldeenheidspaarkorrelasie-aanwyser wanneer hulle handel dryf.

Views

Korrelasie van geldeenheidspare kan gly en direk wees. Die eerste gee meer akkurate resultate. In die geval van 'n direkte korrelasie, beweeg beide aanwysers sinchronies, en in die geval van 'n omgekeerde een, beweeg hulle in teenoorgestelde rigtings.

Kom ons kyk na die situasie met die voorbeeld van verhandeling van twee geldeenheidspare: USD/CHF en EUR/USD. Die handelaar verhandel die USD/CHF-instrument. As die resultate van tegniese ontleding toon dat daar 'n direkte verband tussen die twee aanwysers is, kan u posisies in verskillende rigtings oopmaak. Om die verwantskap te ken, verminder die aantal ewekansige seine. Maar betroubare resultate kan slegs behaal word as u met 'n groot hoeveelheid data werk. Bewegende of omgekeerde korrelasie van geldeenheidspare word betyds op die verskuifde datastel gewys. Die verandering in die USD/CHF-wisselkoers vandag weerspieël die beweging van die EUR/USD-paar in die toekoms. Hoe meer gedetailleerde inligting, hoe makliker is dit om 'n strategie daarop te bou.

Data-analise

Jy kan die korrelasie van geldeenheidspare bereken deur 'n spesiale program wat van die internet of in Excel afgelaai is, te gebruik. Die ingeboude funksie "CORREL" weerspieël die verhouding van twee stelle data. Om 'n direkte korrelasie te bepaal, moet jy data gebruik wat geneem is uit een tydperk (byvoorbeeld, 2013), en vir die omgekeerde - van verskillende (2013 en 2014). In die eerste geval moet die waarde van die aanwyser nader aan "+1" wees, en in die tweede - aan "-1". 'n Aanwyserwaarde van "0" dui aan dat daar geen verband tussen die data is nie.

Die verhouding is nie konstant soos die mark verander nie. Dit is moeiliker om 'n omgekeerde korrelasie te vind. Byvoorbeeld, die prys van goud vaar meestal beter as die GBP/USD. Die verhouding vir hierdie paar moet byna vir elke verhandelingsdag bereken word. Sommige pare beweeg in verskillende rigtings, ander beweeg in dieselfde rigting, maar met 'n tydsvertraging, en ander kopieer mekaar heeltemal. Dit is beter om die dinamika van beweging een keer per maand op te spoor ofkwartaal.

Pas tans korrelasie toe

Handelaars probeer posisies vermy wat mekaar in dieselfde tydsraamwerk balanseer. Byvoorbeeld, 'n handelaar besluit om te werk met USD / CHF en EUR / USD pare, wat 'n omgekeerde verhouding het. Wanneer USD/CHF in prys begin daal, sal EUR/USD styg.

Dit is beter om sulke kombinasies te weier. Die wins wat vanaf die eerste perseel ontvang word, sal dalk nie die verlies dek nie. 'n Handelstrategie moet gebaseer wees op 'n reeks data met 'n direkte verwantskap.

In finansiële markte is daar verskeie geldeenhede wat 'n direkte korrelasie met die dollar het: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD en EUR/USD. Om die verhouding tussen geldeenheidspare na te spoor, help om die risiko van verlies te verminder en beleggings betyds na ander bates te herlei.

Geldeenheidspaarkorrelasiestrategie

Die Graal bestaan nie in die finansiële mark nie. Geen strategie sal altyd winsgewend wees nie. Selfs al is dit gebaseer op die korrelasie van geldeenheidspare. Maar op kort termyn is handel gegrond op 'n direkte verhouding moontlik. Jy hoef net bates te vind met 'n hoë graad van korrelasie (vanaf 0,8) vir die afgelope jaar. Die essensie van paarhandel is om punte van maksimum prysdivergensie te vind deur die korrelasie-aanwyser van geldeenheidspare, 'n duurder bate te verkoop en 'n goedkoper een te koop.

Voordele van die strategie

Die grootste voordeel van die paarhandelstrategie is die gebrek aan las op die deposito. Verliese van een van die gekorreleerde pare sal gedek word deur winste van die ander. Hierdie strategie is ook'n verskansing genoem omdat die tweede handel teenoor die eerste is.

Die tweede voordeel is dat daar geen fundamentele of tegniese ontleding nodig is nie. Dit is slegs nodig om die maksimum divergensie van pare te bepaal en nie afgelei te word deur die chaotiese prysbeweging nie. Maar dit is ook die grootste nadeel van die strategie. Die korrelasie tussen geldeenheidspare sal nie heeltyd voortduur nie. Die duur daarvan kan nie bepaal word nie.

Geldeenheidspaarkorrelasie-aanwyser vir MT4

Forex-handel word gewoonlik deur 'n spesiale platform uitgevoer. Meestal is dit MT4, minder dikwels MT5. Om volgens die gekose strategie te werk, word 'n spesiale aanwyser op die platform geïnstalleer, wat die kaarte van geldeenheidspare bo-op mekaar plaas.

Spesiaal vir paarhandel, kan jy die OverLayChart-aanwyser gebruik. Met sy hulp kan jy die gekorreleerde geldeenheidspare uit die kaarte bepaal. Die beginsel van werking is die volgende. In die platformvenster moet jy 'n grafiek van enige bate oopmaak, byvoorbeeld EUR/USD, en 'n OverLayChart daaraan heg. Voer in die instellingsvenster die naam van die gekorreleerde bate in die Subsimbool-parameter in, byvoorbeeld GBP/USD, en kies die kleur van die stawe van die tweede bate. As die verwantskap tussen die parameters omgekeerd is, stel dan in die aanwyserinstellingsvenster die Mirroring-parameter op waar, en as die verwantskap direk is - vals.

Nadat die aanwyser bekendgestel is, sal twee kaarte in een venster verskyn in plaas van een. Jy kan op dieselfde manier met hulle werk as met 'n gewone grafiek: verander kleur, tydraamwerk, skaal.

Skriptevir verhandeling

Benewens aanwysers, kan jy ook kundige adviseurs en skrifte gebruik om handelaars te help. Om aan die voorheen bespreekte strategie te werk, kan jy die Korrelasies-skrif gebruik, wat dit maklik maak om interafhanklike instrumente te vind. In die instellings moet jy stel:

• Begintyd – die tydperk waartydens die program vir gekorreleerde instrumente sal soek.
• Rank - tipe verhouding.

As jy 'n direkte verband tussen bates moet vind, sal die program die Pearson-koëffisiënt bereken. Om die omgekeerde verwantskap te bepaal, word die Spearman-koëffisiënt bereken. Hoe swakker die verwantskap, hoe nader is die berekende waarde van die aanwyser aan “0”.

Na die bekendstelling van die program, word die verhouding gesoek vir al die instrumente wat in die Market Watch gespesifiseer is. Die proses self kan in die linkerhoek van die skerm waargeneem word. Sodra die korrelasie van mekaar se geldeenheidspare gevind word, sal hulle na die terminale log geskryf word. Selfs as sy werk onderbreek word, sal die rekords gestoor word. Na voltooiing van die werk word die Correlations.txt-lêer gegenereer, wat die resultate vertoon. Voordat jy die skrif laat loop, moet jy die kwotasiegeskiedenis aflaai van alle bates wat ontleed sal word.

Handelsalgoritme

Hoe word die geldeenheidspaarkorrelasiestrategie in die praktyk toegepas? Eerstens moet jy besluit oor die handelsinskrywings, dit wil sê, vind op die grafiek die pare wat die meeste van mekaar afgewyk het, en bereken die aantal punte van hierdie teenstrydigheid. Vervolgens moet jy die gemiddelde bepaaldie betekenis van hierdie afwykings. Hulle sal gebruik word om die korrelasie van geldeenheidspare te bereken. Byvoorbeeld, die gemiddelde bate divergensie is 80 punte. Dit beteken dat die volgende handel oopgemaak sal moet word wanneer die divergensie 70-80 pitte bereik.

Niemand kan voorspel hoe die mark in die toekoms gaan beweeg nie. Die beskryfde voorlopige ontleding sal help om te verhoed dat ambagte verloor word.

Die handelsreëls is soos volg. Wanneer die berekende teenstrydigheid bereik word, moet twee ambagte gelyktydig oopgemaak word. 'n Duurder bate (die een wat boaan die grafiek geleë is) moet verkoop word, en 'n goedkoop bate moet gekoop word. Jy moet handel verlaat sodra die kaarte by die nulpunt kruis.

Hierdie strategie kan toegepas word op tydraamwerke van 5 minute tot een uur. Hoe groter die tydsverskil, hoe minder seine sal daar wees, en hoe groter is die wins van een handel.

Versekering

Hierdie handelstrategie gebaseer op die korrelasie van geldeenheidspare behels nie die gebruik van stopverliese of winsneming nie. Maar jy kan jouself verseker teen verdere divergensieverliese deur hangende bestellings te gebruik. Byvoorbeeld, 'n handelaar het 'n posisie oopgemaak om EUR / USD te koop wanneer die afwyking 80 punte bereik. Die resultate van die voorlopige analise het getoon dat die maksimum verskil tussen die pare 110 punte was. Daarom kan u onmiddellik 'n hangende bestelling oopmaak vir die verkoop van 'n bate wanneer 'n teenstrydigheid van 100 punte bereik word. Dieselfde moet gedoen word vir die goedkoper paar. Maak 'n bestelling oop om 'n bate te koop wanneer 'n afwyking van 100 punte bereik word.

Korrelasie in opsieverhandeling

Hierdie tipe handel is baie soortgelyk aan "Forex", maar het sy eie kenmerke.

As die korrelasiekoëffisiënt naby aan "+1" is, kan transaksies in een rigting nie beklink word nie. In die geval van negatiewe veranderinge in die mark, sal die handelaar 'n dubbele verlies ontvang. As die waarde van die koëffisiënt "-1" is, moet jy nie om dieselfde rede transaksies in verskillende rigtings oopmaak nie. Kenmerke van handel oor korrelasies moet vir goed gebruik word. Dit wil sê, om risiko's te verskans, sluit transaksies op verskillende gerigte posisies met 'n positiewe korrelasie. Selfs as een instrument 'n verlies maak, waarborg die tweede 'n winsgewende uitgang.

Voorbeeld: 'n handelaar het 'n ooreenkoms aangegaan om AUD/USD te koop. Die prys het begin daal. In hierdie geval moet jy 'n ooreenkoms maak op die gekorreleerde paar NZD / USD te koop. Wins uit die tweede bate sal die verlies van die eerste een dek.

Binêre opsies gebaseer op die korrelasie van geldeenheidspare het hul eie kenmerke. Anders as Forex, kan 'n hangende bestelling nie op hulle geplaas word nie. Dit wil sê, jy sal die veranderinge aanlyn moet waarneem en die transaksie met die hand moet stop.

Die tweede kenmerk van handel kom van die eerste. Wanneer u 'n binêre opsiehandel oopmaak, moet u onmiddellik die tydraamwerk daarvan spesifiseer. Daarom is dit nodig om voorlopige toetsing van die handelstrategie op 'n demo-rekening of op die geskiedenis van kaarte uit te voer.

Bates om te verhandel

Op die internet kan jy tabelle vind wat berekende korrelasiewaardes aanbied vir alle gewildegereedskap. Onder geldeenheidspare word die koëffisiëntwaarde naby aan "+1" waargeneem in AUD/USD en AUD/NZD, AUD/JPY en AUD/CHF, AUD/CAD en AUD/SGD, sowel as AUD/USD en NZD/USD, GBP /USD en EUR/USD, ens. Alle bates wat dieselfde geldeenheid in die eerste of tweede plek het, is gekorreleer.

Onder kommoditeite word 'n positiewe korrelasie in energiedraers (OLIE en GAS) en metale (GOUD en SILWER) waargeneem. Vir aandele is hierdie beginsel van toepassing op aandele van maatskappye in dieselfde bedryf (soos IBM en Microsoft).

Gevolgtrekking

Korrelasie van geldeenheidspare vind plaas wanneer die beweging van bates onderling verbind is. Dit kan eenrigting, multirigting of parallel wees. Enige prysverandering is gebaseer op 'n ekonomiese interpretasie. In finansiële markte handel, kan korrelasie gebruik word om handelstoegangs- en uitgangpunte te vind.

Die kern van die strategie, wat op korrelasie gebaseer is, is soos volg: jy moet transaksies maak op eenrigtingbates in verskillende rigtings, en op multirigtingbates - in een. Slegs in hierdie geval kan jy dubbele verliese vermy en wins maak.

Verskansing word nie vereis nie, maar elke handelaar moet die basiese reëls van handel ken.