Onsekerheid en risiko in besluitneming

2024 Outeur: Howard Calhoun | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 10:16

Ondernemingsbestuur, sowel as byvoorbeeld staatstake van 'n sosio-ekonomiese aard, kan uitgevoer word met inagneming van huidige onsekerhede en risiko's. Wat is hul besonderhede? Hoe kan hulle bereken word?

Wat is die kern van onsekerhede en risiko's?

Beskou eerstens die konsep van risiko en onsekerheid, hoe hierdie terme in sekere kontekste geïnterpreteer kan word.

Risiko word algemeen verstaan as die waarskynlikheid dat 'n ongunstige of ongewenste gebeurtenis sal plaasvind. As ons byvoorbeeld van 'n besigheid praat, kan dit 'n verandering in marktoestande wees sodat die resultate van die ekonomiese aktiwiteit van die onderneming ver van optimaal sal wees.

Onsekerheid word verstaan as die onvermoë om die voorkoms van 'n gebeurtenis betroubaar te voorspel, ongeag hoe wenslik dit mag wees. Maar as 'n reël word onsekerheid en risiko beskou in die konteks van die aanvang van ongunstige toestande. Die omgekeerde situasie - wanneer dit onmoontlik is om die voorkoms van positiewe faktore te voorspel, word redelik selde as onseker beskou,aangesien dit in hierdie geval nie nodig is om die taktiek van reaksie op die relevante faktore te bepaal nie. Terwyl dit in negatiewe scenario's is, is sulke taktieke gewoonlik nodig. Dit is te wyte aan die feit dat in toestande van onsekerheid en risiko, die belangrikste besluite geneem kan word – ekonomies, polities. Kom ons ondersoek hoe dit in meer besonderhede gedoen kan word.

Hoe om onsekerheid en risiko's te verminder?

Die aanneming van sekere besluite in 'n omgewing wat gekenmerk word deur onsekerheid en risiko, word uitgevoer met behulp van konsepte wat die waarskynlikheid van foute of verskeie ongewenste scenario's verminder. Hierdie benadering kan effektief wees in 'n verskeidenheid situasies.

Onsekerheid en risiko is dus inherent aan baie sfere van die moderne lewe. Benaderings wat gebruik word in gevalle waar dit nodig is om foute in sekere handelinge te minimaliseer, kan gebaseer word op:

- oor die identifisering van stabiele faktore wat die situasie kan beïnvloed;

- oor die ontleding van die hulpbronne en gereedskap wat vir die besluitnemer beskikbaar is;

- oor die identifisering van tydelike en onstabiele faktore wat ook die situasie kan beïnvloed, maar dit is slegs moontlik onder spesifieke omstandighede (hulle moet ook geïdentifiseer word).

Onder die gebiede waarin die relevante konsepte die meeste in aanvraag is, is bestuur. Daar is 'n standpunt dat in die konteks van besigheidsbestuur, onsekerheid 'n bestuursrisiko is,en een van die belangrikstes. Hier vind ons dus 'n ander variant van die interpretasie van die betrokke term. In die bestuursveld is konsepte wat die essensie van verskeie risiko's ondersoek baie algemeen. Daarom sal dit in die eerste plek nuttig wees om te bestudeer hoe onsekerheid en risiko in ag geneem word in die proses om bestuursbesluite in 'n onderneming te neem.

Bestuur van 'n besigheid onder onsekerheid en risiko

Die volgende benadering is algemeen in besigheid om moontlike negatiewe gevolge te oorkom wanneer sekere probleme opgelos word.

In die eerste plek bepaal bestuurders die lys van voorwerpe wie se gedrag deur onsekerheid en risiko's gekenmerk kan word. Dit kan byvoorbeeld die markprys wees van die goedere of dienste wat verkoop word. In toestande van gratis pryse en hoë mededinging kan dit baie problematies wees om die verloop daarvan ondubbelsinnig te voorspel. Die ontstaan van die risiko van onsekerheid in terme van die vooruitsigte vir die ontvangs van inkomste deur die maatskappy word bespeur. As gevolg van dalende pryse is die waarde daarvan dalk nie genoeg om bedryfslaste te delg nie of, byvoorbeeld, probleme wat verband hou met handelsmerkpromosie op te los nie.

Op sy beurt kan 'n onverwagse skerp styging in pryse lei tot die ophoping van 'n buitensporige bedrag van behoue verdienste deur die firma. Wat, miskien, in 'n ander situasie - met die sistematiese dinamika van inkomste-ontvangstes - bestuur sou belê het in die modernisering van vaste bates of die ontwikkeling van nuwe markte.

Sodra 'n voorwerp wat gekenmerk word deur onsekerheid en risiko's in terme van besigheidsontwikkeling geïdentifiseer is,werk is aan die gang om die faktore te bepaal wat die gedrag van hierdie voorwerp beïnvloed. Dit kan syfers wees wat die markkapasiteit en verkoopsdinamika weerspieël vir ondernemings wat in 'n spesifieke segment bedrywig is. Dit kan 'n studie van makro-ekonomiese, politieke faktore wees.

Die konsep van risiko en onsekerheid, soos ons aan die begin van die artikel opgemerk het, kan geassosieer word met prosesse in verskeie velde. Daarom word hier as 'n reël die grootste verskeidenheid faktore in ag geneem. Byvoorbeeld, dié wat met die finansiële sektor verband hou. Ons sal bestudeer hoe die toestande van onsekerheid en risiko in die loop van besluitneming oor verskeie geldtransaksies ondersoek word.

Onsekerheid en risikofaktore in die finansiële sektor

Ons het hierbo opgemerk dat die bestuurders van 'n onderneming, wanneer hulle 'n algoritme ontwikkel om bestuursbesluite te neem, eers 'n voorwerp in ag neem wat gekenmerk kan word deur onsekerheid en risiko's, en dan identifiseer hulle faktore wat die waarskynlikheid van toestande bepaal waaronder hulle kan werk.

Dieselfde kan gedoen word in die loop van die oplossing van probleme wat met finansiële bestuur verband hou. Op die gebied van monetêre transaksies is die voorwerp wat deur onsekerheid geraak kan word (risiko is 'n spesiale geval daarvan) meestal die koopkrag van kapitaal. Afhangende van sekere toestande, kan dit toeneem of afneem. Byvoorbeeld, as gevolg van inflasie in die staat ekonomie, die wisselkoers verskil in die beoordeling van die nasionale geldeenheid. wat op sy beurt kanafhanklik van makro-ekonomiese, politieke prosesse.

Dus, in die veld van besluitneming wat verband hou met geldbestuur, kan die vlakke van onsekerheid (risiko - as 'n bepaalde, weereens, sy geval) op verskillende vlakke voorgestel word.

Eerstens, op die vlak van ekonomiese makro-aanwysers (byvoorbeeld, BBP-dinamika, handelsbalans, inflasie), en tweedens, op die gebied van individuele finansiële aanwysers (as 'n opsie, die wisselkoers van die nasionale geldeenheid). Faktore op beide vlakke bepaal wat die koopkrag van kapitaal sal wees.

Nadat 'n objek geïdentifiseer is wat gekenmerk word deur onsekerheid en risiko's, asook die uitlig van die faktore wat hulle beïnvloed, is dit nodig om die metodologie toe te pas vir die praktiese toepassing van die besluit. Byvoorbeeld - ontwikkel deur maatskappybestuurders of finansiële spesialiste. Daar is 'n groot aantal benaderings hiervoor. Van die algemeenste is die gebruik van 'n besluitmatriks. Kom ons bestudeer dit in meer besonderhede.

Matrix as 'n hulpmiddel vir die keuse van besluite onder risiko en onsekerheid

Die betrokke tegniek word hoofsaaklik gekenmerk deur sy veelsydigheid. Dit is redelik optimaal om besluite te neem oor voorwerpe wat gekenmerk word deur ekonomiese risiko's en onsekerheid, en dus van toepassing in bestuur.

Die besluitmatriks behels die keuse van een of meer van hulle gebaseer op die hoogste waarskynlikheid van die ketting faktore wat die voorwerp beïnvloed. Dus word die hoofoplossing gekies - bereken op een stel faktore, en as dit nie werk nie (of omgekeerd, blyk relevant te wees), dan'n ander benadering word gekies. Wat die impak op die voorwerp van ander faktore behels.

As die tweede oplossing nie die mees optimale blyk te wees nie, dan word die volgende een toegepas, ensovoorts, totdat dit kom by die keuse van die benadering wat die minste wenslik is, maar die resultaat gee. Die vorming van 'n lys van oplossings - van die mees effektiewe tot die minste effektiewe, kan met behulp van wiskundige metodes uitgevoer word. Byvoorbeeld, dié wat die bou van 'n grafiek behels van die verspreiding van die waarskynlikheid om 'n spesifieke faktor te aktiveer.

Onsekerheid en risikotoestande kan teoreties bereken word deur metodes van waarskynlikheidsteorie te gebruik. Veral as die persoon wat dit doen oor voldoende verteenwoordigende statistiese data beskik. In die praktyk van ekonomiese en finansiële analise is 'n groot aantal kriteria gevorm, waarvolgens die waarskynlikheid om sekere faktore van onsekerheid en risiko's te veroorsaak, bepaal kan word. Dit sal nuttig wees om sommige van hulle in meer besonderhede te bestudeer.

Kriteria vir die bepaling van waarskynlikheid in onsekerheid en risiko-analise

Waarskynlikheid, as 'n wiskundige kategorie, word gewoonlik as 'n persentasie uitgedruk. As 'n reël is dit nie 'n enkele waarde nie, maar 'n kombinasie daarvan - gebaseer op watter voorwaardes vir snellerfaktore gevorm word. Dit blyk dat verskeie waarskynlikhede in ag geneem word, en hul som is 100%.

Die hoofkriterium vir die beoordeling van die mate van waarskynlikheid om sekere te aktiveerfaktore wat as objektiwiteit beskou word. Dit moet bevestig word:

- bewese wiskundige metodes;

- die resultate van statistiese ontleding van beduidende hoeveelhede data.

Ideaal - as beide instrumente vir die identifisering van objektiwiteit gebruik word. Maar in die praktyk kom hierdie situasie selde voor. As 'n reël word ekonomiese risiko's en onsekerhede bereken met toegang tot 'n relatief klein hoeveelheid data. Dit is redelik logies: as alle ondernemings dieselfde toegang tot relevante inligting gehad het, sou daar geen mededinging tussen hulle wees nie, en dit sou ook die tempo van ekonomiese ontwikkeling beïnvloed.

Daarom, wanneer hulle ekonomiese risiko's en onsekerheid ontleed, moet ondernemings meestal fokus op die wiskundige aspek van die berekening van waarskynlikheid. Hoe meer perfek die toepaslike metodes van die firma is, hoe meer mededingend sal die maatskappy in die mark word. Kom ons kyk na watter metodes gebruik kan word om die waarskynlikheid van die vorming van toestande vir die werking van die faktore van die gedrag van voorwerpe te bepaal, in verhouding waarmee 'n situasie van onsekerheid waargeneem kan word (risiko - as 'n spesiale geval daarvan).

Metodes vir die bepaling van waarskynlikheid

Waarskynlikheid kan bereken word:

- deur tipiese situasies te analiseer (byvoorbeeld, wanneer slegs 1 uit 2 gebeurtenisse met die hoogste waarskynlikheid kan plaasvind, as 'n opsie: wanneer 'n muntstuk gegooi word, val koppe of sterte uit);

- deur waarskynlikheidsverspreiding (gebaseer op historiese data ofmonsterontleding);

- deur deskundige scenario-analise - met die betrokkenheid van ervare professionele persone wat in staat is om die faktore te ondersoek wat die gedrag van die voorwerp beïnvloed.

Nadat jy besluit het op die metodes vir die berekening van die waarskynlikheid in die raamwerk van die berekening van onsekerheid en risiko's, kan jy dit prakties begin bepaal. Kom ons bestudeer hoe hierdie probleem opgelos kan word.

Hoe om die waarskynlikheid van 'n onsekere gebeurtenis in die praktyk te bepaal?

Praktiese bepaling van die waarskynlikheid om 'n faktor te veroorsaak wat 'n objek beïnvloed, wat gekenmerk word deur onsekerheid en risiko's, begin met die formulering van spesifieke verwagtinge van die ooreenstemmende objek. As dit die koopkrag van kapitaal is, kan verwag word dat dit sal toeneem, op dieselfde vlak bly of afneem.

Die doelwitte van die finansierder in hierdie geval kan byvoorbeeld wees:

- belegging van kapitaal met dalende koopkrag in die modernisering van vaste bates;

- vorming op grond van kontant met 'n stabiele of groeiende koopkrag van bykomende volumes behoue verdienste.

Gestel die finansierder verwag dat kapitaal - weens inflasionêre redes - nietemin sy koopkrag sal verminder, as gevolg waarvan dit in die modernisering van vaste bates belê sal moet word. Die risiko (graad van onsekerheid) in hierdie geval is dus dat 'n aansienlike hoeveelheid kapitaal in 'n likiede bate belê sal word, terwyl die koopkrag daarvan, teenstrydig met verwagtinge,word groot. Gevolglik sal die firma minder behoue verdienste ontvang. Sy mededingers kan op hul beurt hul kapitaal doeltreffender gebruik.

Nadat besluit is oor die verwagtinge aangaande 'n voorwerp wat gekenmerk word deur onsekerheid en risiko's, is dit nodig om die geheel van faktore wat die gedrag van die ooreenstemmende voorwerp beïnvloed, te bestudeer. Dit kan wees:

- ekonomiese aanwysers van die staat (insluitend inflasie, die wisselkoers van die nasionale geldeenheid, wat ons reeds hierbo genoem het);

- die situasie op die mark van grondstowwe en fondse wat deur die maatskappy gevra word (relatief tot die koste waarvan die koopkrag van korporatiewe kapitaal bereken word);

- dinamika van kapitaalproduktiwiteit (bepaal die vooruitsigte vir die modernisering van vaste bates van die maatskappy).

Verder, met behulp van wiskundige metodes, bereken die maatskappy die grootste mate van impak op die voorwerp van sekere faktore, waarna dit die waarskynlikheid bepaal dat elkeen van hulle sal aktiveer.

Dit kan dus blyk dat die grootste deel van die maatskappy se kapitaal bestee word aan die aankoop van grondstowwe, materiaal en fondse, terwyl dit hoofsaaklik uit die buiteland ingevoer word. Gevolglik sal die groei of afname in die koopkrag van die organisasie se fondse hoofsaaklik afhang van die dinamika van die nasionale geldeenheid, en in 'n mindere mate van amptelike inflasie.

Bronne van onsekerheid (risiko's) in hierdie geval sal van 'n makro-ekonomiese aard wees. Dus, die wisselkoers van die nasionale geldeenheid word eerstens beïnvloed deur die betalingsbalans van die staat,die verhouding van bates en laste, die vlak van openbare skuld, die totale volume transaksies wat buitelandse valuta gebruik wanneer met buitelandse verskaffers vereffen word.

Dus, die waarskynlikheid van 'n onsekere gebeurtenis - 'n toename, handhawing van 'n stabiele waarde of 'n afname in die koopkrag van kapitaal sal bereken word deur die hooffaktore te identifiseer wat die betrokke voorwerp beïnvloed, en die voorwaardes te bepaal om hierdie faktore, sowel as die waarskynlikheid van hul voorkoms (wat op sy beurt weer kan afhang van faktore van 'n ander vlak - in hierdie geval, makro-ekonomies).

Risikogebaseerde besluitneming

Dus, ons het bestudeer hoe die waarskynlikheid van voorkoms van toestande vir die ontplooiing van faktore wat die gedrag van 'n voorwerp beïnvloed wat deur onsekerheid en risiko's gekenmerk word, bereken kan word. Dit sal ook nuttig wees om in meer besonderhede te bestudeer hoe besluite geneem kan word in die lig van onsekerheid en risiko.

Moderne kenners identifiseer die volgende lys kriteria wat in die raamwerk van sulke take gelei kan word:

- waarskynlikheid om die verwagte aanwysers waar te neem;

- vooruitsigte vir die bereiking van uiters lae en hoë waardes vir die aanwysers wat oorweeg word;

- die mate van verspreiding tussen die verwagte, minimum en marginale aanwysers.

Die eerste maatstaf behels die keuse van 'n oplossing, waarvan die implementering kan lei tot die bereiking van 'n optimale resultaat - byvoorbeeld in die kwessie van die belegging van kapitaal in die opening van 'n fabriek virTV-produksie in China.

Verwagte aanwysers in hierdie geval kan op historiese statistieke gegrond of bereken word (maar weereens gebaseer op praktiese ervaring van spesialiste wat die besluit neem). Bestuurders kan byvoorbeeld inligting hê dat die winsgewendheid van TV-produksie by 'n fabriek in China gemiddeld sowat 20% is. Daarom, wanneer hulle hul eie fabriek oopmaak, kan hulle 'n soortgelyke opbrengs op belegging verwag.

Op hul beurt is hulle dalk bewus van gevalle waarin sekere firmas nie hierdie syfers bereik het nie en boonop onwinsgewend geword het. In hierdie verband sal bestuurders so 'n scenario as nul of negatiewe winsgewendheid moet oorweeg.

Finansiers kan egter bewyse hê dat sommige firmas 'n opbrengs van 70% op belegging in Chinese fabrieke kon behaal. Die bereiking van die betrokke aanwyser word ook in ag geneem wanneer 'n besluit geneem word.

Die risiko (die gevolg van onsekerheid in hierdie geval) wanneer die moontlikheid oorweeg word om te belê in die opening van 'n fabriek in China, kan die ontstaan van voorwaardes wees vir die werking van faktore wat die voorwerp negatief beïnvloed - die vlak van winsgewendheid. Daardie faktore wat kan lei tot die feit dat die ooreenstemmende aanwyser negatief sal wees. Terselfdertyd kan 'n ander gevolg van onsekerheid die bereiking van 'n winsgewendheid van 70% wees, dit wil sê 'n syfer wat reeds voorheen deur ander besighede behaal is.

As die negatiewe winsgewendheid wastoon, relatief gesproke, 10% van die fabrieke wat in China geopen is, sal die syfer van 70% 5% bereik, en die verwagte - van 20% - is aangeteken gebaseer op die resultate van die werk van 85% van die fabrieke, dan bestuurders heeltemal tereg kan 'n positiewe besluit neem oor investering in die opening van 'n fabriek vir die vervaardiging van televisies in China.

As negatiewe winsgewendheid gebaseer op beskikbare data vir 30% van fabrieke aangeteken word, kan bestuurders:

- laat vaar die idee om in fabrieke te belê;

- om die faktore te ontleed wat so 'n beskeie prestasie van belegging in TV-produksie vooraf kan bepaal.

In die tweede geval sal onsekerheid en risiko in bestuursbesluite oorweeg word op grond van nuwe stelle kriteria in terme van die verwagting van optimale, maksimum en minimum aanwysers. Byvoorbeeld, die dinamika van aankooppryse vir komponente kan bestudeer word as een van die faktore van winsgewendheid. Of - aanwysers van vraag in die mark waaraan TV's wat by die fabriek in China vervaardig word, verskaf word.

CV

So, ons het besluit oor die essensie van verskynsels soos onsekerheid en risiko in besigheid. Hulle kan 'n verskeidenheid voorwerpe karakteriseer. In die sakesektor is dit meestal die koopkrag van kapitaal, winsgewendheid, die koste van pryse vir sekere bates.

Risiko word meestal deur navorsers as 'n spesiale geval van onsekerheid beskou. Dit weerspieël die waarskynlikheid om 'n ongewenste of negatiewe resultaat van enigeaktiwiteite.

Risiko en onsekerheid is konsepte wat nou verwant is aan die term "waarskynlikheid" wat met wiskunde verband hou. Dit stem ooreen met 'n stel metodes wat jou toelaat om te bereken of die verwagtinge van 'n bestuurder, in die geval van 'n besigheid, of 'n ander belanghebbende, geregverdig is met betrekking tot faktore wat onsekerheid en risiko in die bestuur van 'n besigheid kan beïnvloed.