RSI-aanwyser - hoe om te gebruik? Instruksies, aanbevelings

2024 Outeur: Howard Calhoun | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 10:16

Die relatiewe sterkte-indeks is een van die gewildste aanwysers wat deur handelaars gebruik word. Dit verskaf inligting oor die sterkte van prysbewegings op kaarte, vandaar sy naam. So, wat is die RSI-aanwyser? Hoe om dit in handel te gebruik? Hoe om te verstaan wat dit wys?

RSI-aanwyserbeskrywing

Geskep deur J. Wells Wilder, die Relative Strength Index (RSI) is 'n momentum ossillator wat die spoed en verandering van prysbewegings meet. Die indeks wissel tussen nul en 100. Tradisioneel, volgens Wilder, dui die RSI aan dat die mark oorgekoop is wanneer dit 70 oorskry en oorverkoop is wanneer dit onder 30 is. bepaal die sterkte van die neiging.

Wilder het hieroor in sy 1978-boek New Concepts in Technical Trading Systems geskryf. Saam met die paraboliese SAR, die wisselvalligheidsindeks, die reeksindeks en die CSI-indeks het hy die RSI-aanwyser beskryf – hoe om dit te gebruik en hoe om dit te bereken. Die skrywer het veral die volgende faktore oorweeg:

• hoogtepunte en laagtepunte;
• tegniese ontledingsyfers;
• mislukte swaai;
• ondersteuning en weerstand;
• divergensie.

Ondanks die feit dat Wilder-aanwysers binnekort 40 jaar oud sal wees, het hulle die toets van die tyd deurstaan en bly hulle tot vandag toe uiters gewild.

Berekening

Die aanwyser word bereken deur die formule te gebruik: RSI=100 – 100/(1 + RS), waar RS=gemiddelde styging/gemiddelde daling.

Om die berekening te vereenvoudig, word die indeks in hoofkomponente verdeel: RS, gemiddelde groei en daling van die wisselkoers. Wilder het in sy boek voorgestel om die indeks op 14 tydperke te bereken. Vals word uitgedruk as positiewe getalle, nie negatiewe getalle nie.

Eers word die 14-periode gemiddelde styging en daling bereken.

• gemiddelde groei=som van groei oor die afgelope 14 periodes / 14;
• gemiddelde daling=som van laaste 14 periode dalings / 14.

Dan word berekeninge gebaseer op vorige gemiddeldes en die huidige daling of styging:

• gemiddelde groei=vorige gemiddelde groei x 13 + huidige groei / 14;
• gemiddelde daling=vorige gemiddelde daling x 13 + huidige daling / 14.

Hierdie berekeningsmetode is 'n gladmaaktegniek soortgelyk aan eksponensiële bewegende gemiddelde. Dit beteken ook dat die indekswaardes meer akkuraat word namate die faktuurtydperk toeneem.

Wilder se formule normaliseer RS en verander dit in 'n ossillator wat tussen nul en 100 fluktueer. Trouens, die RS-grafiek lyk presies dieselfde as die RSI-grafiek. Die normaliseringstap vereenvoudig die vind van ekstrema aangesien die indeks in 'n nou reeks is. Die relatiewe sterkte-indeks is 0 wanneer die gemiddelde wins nul is. Met 'n 14-periode RSI, 'n waarde van nul dui aan dat die koers vir al 14 periodes afgeneem het. Daar was geen groei nie. Die indeks is 100 wanneer die gemiddelde waardevermindering nul is. Dit beteken dat die koers deur al 14 tydperke gegroei het. Daar was geen val nie.

Gegrond op die relatiewe sterkte-indeks, word die stogastiese ossillator Stogastiese RSI bereken:

StochRSI=(RSI - RSI Laag) / (RSI Hoog - RSI Laag)

Die ossillator korreleer die RSI-vlak tot sy minimum en maksimum waardes oor 'n tydperk. RSI-waardes word in die formule van die stogastiese ossillator vervang in plaas van die tempowaardes. Dus, Stogastiese RSI is 'n aanwyser aanwyser - die tweede afgeleide van die wisselkoers. Verhoog die aantal seine aansienlik, dus moet ander tegniese ontledingsinstrumente saam daarmee in ag geneem word.

RSI-aanwyser: hoe om dit te gebruik?

Die standaard aantal periodes vir die relatiewe sterkte-aanwyser is 14, wat beteken dit evalueer die laaste 14 kerse, of tydraamwerke.

Die aanwyser vergelyk die gemiddelde wins met die gemiddelde verlies en ontleed hoeveel van die laaste 14 kerse bullish of lomp was, en ontleed ook die grootte van elke kers.

Byvoorbeeld, as al 14 pryskerse bullish is, dan is die indeks 100, en as al 14 kerse lomp is, dan 0 (of amper gelyk aan 100 en 0). En 'n indeks van 50 sou beteken dat 7 vorige kerse lomp was, 7 bullish was, en die gemiddelde wins en verlies gelyk was.

Voorbeeld1. Die skermkiekie hieronder toon die EUR/USD-grafiek. Die area wat in wit uitgelig is, sluit die laaste 14 pryskerse in. Hiervan was 13 bullish en slegs 1 was lomp, wat gelei het tot 'n waarde van 85.

Voorbeeld 2. Die skermkiekie hieronder wys die EUR/USD-grafiek en 3 gemerkte areas van 14 kerse elk om te verstaan hoe die relatiewe sterkte-indeks bereken word.

• Die eerste area beklemtoon 'n baie lomp tydperk van 9 lomp kerse, 4 klein bullish kerse en 1 kandelaarpatroon (doji). Die RSI van hierdie tydperk is 15, wat 'n baie sterk lomp fase aandui.
• Die tweede afdeling bevat 9 bullish kerse en 5 oorwegend klein lomp kerse. Die aanwyser van hierdie tydperk was 70, wat 'n relatief sterk bullish tendens aandui.
• Die derde area sluit 6 bullish kerse, 8 lomp kerse en 1 doji in, wat lei tot 'n indekswaarde van 34, wat 'n matige daling in die prys aandui.

Soos jy kan sien, stem die ontleding van 14 kerse redelik akkuraat ooreen met die RSI-waarde vir hierdie tydperk. Nietemin, die aanwyser is nuttig deurdat dit die tyd wat benodig word vir dataverwerking verminder, en jou ook toelaat om foute tydens wisselvallige markgedrag te vermy.

Oorverkoop en oorgekoop

Die basiese idee is dat wanneer die relatiewe sterkte-indeks baie hoë of baie lae waardes toon (meer as 70 of minder as 30), die prys dui op oorverkoop of oorgekoop. 'N Hoë indeks beteken dat die aantal bullishkerse het die oorhand gekry oor die aantal lomp kerse. En aangesien die koers nie eindeloos net bullish kerse kan stempel nie, kan jy nie net staatmaak op die lesings van die RSI-aanwyser om 'n tendensomkering te bepaal nie.

As 13 van die laaste 14 kerse bullish was en die indeks ver bo 70 is, dan is dit waarskynlik dat die bulle in die nabye toekoms sal terugtrek, maar jy moet nie heeltemal staatmaak op die RSI-aanwyser in jou voorspellings nie. Die skermkiekie hieronder toon twee tydperke toe dit die oorverkoopte gebied betree het (minder as 30) en vir 'n lang tyd so gebly het. Gedurende die eerste tydperk het die prys vir 16 dae bly daal voordat die indeks bo 30 teruggekeer het, en gedurende die tweede tydperk het die prys vir 8 dae bly daal, toe die mark oorverkoop was.

Die verstekberekeningstydperk vir die tendenssterkte-indeks is 14, maar dit kan verminder word om die sensitiwiteit van die aanwyser te verhoog, of verhoog word om dit te verminder. Die 10-dae RSI sal oorgekoopte of oorverkoopte vlakke vinniger bereik as die 20-dae RSI.

Die mark word as oorgekoop beskou as die RSI-waarde bo 70 is en oorverkoop wanneer dit onder 30 is. Hierdie tradisionele vlakke kan ook aangepas word om beter aan sekuriteit of vereistes te voldoen. Deur die RSI-aanwyser aan te pas deur oorgekoop na 80 te verhoog of oorverkoop na 20 te verlaag, sal die frekwensie van seine verminder. Korttermyn-handelaars gebruik soms die 2-periode RSI, wat jou toelaat om te kyk vir oorgekoop bo 80 en oorverkoop onder 20.

Die relatiewe sterkte-aanwyser kan nie net gebruik word om waarskynlike omkeerpunte te bepaal nie. Hydui ook op baie sterk neigings wanneer dit vir 'n lang tyd in die oorverkoopte of oorgekoopte sone bly.

Uitbreek van ondersteuning en weerstandlyn

Soos reeds genoem, stel die relatiewe sterkte-indeks jou in staat om sterk wisselkoersneigings te identifiseer. Dit maak dit 'n uitstekende hulpmiddel vir handel ondersteuning en weerstand vlakke. Die figuur toon 'n EUR/USD-grafiek, en die swart horisontale lyn is die bekende vlak van 1.20 van die koers, wat die vlak van ondersteuning en weerstand is.

Jy kan sien dat die prys verskeie kere teruggekeer het na vlak 1, 2. Die eerste keer dat die RSI waardes van 63 en 57 getoon het. Dit het beteken dat hoewel die neiging op was, sy sterkte nie genoeg was nie. 'n Sterk weerstandsvlak is nie maklik om te breek nie - 'n sterk neiging is nodig om dit te oorkom.

Die tweede keer dat die koers na die weerstandsvlak teruggekeer het, was die RSI 71, wat 'n redelik sterk bullish tendens aandui, maar die weerstandsvlak het weer gehou. Tot die laaste afdeling, toe die RSI 'n waarde van 76 getoon het, is die weerstandsvlak oorkom en die RSI het tot 85 gestyg.

Die aanwyser kan dien as 'n hulpmiddel om die sterkte van die kursus te kwantifiseer. Handelaars wat handelsalgoritmes gebruik, het sulke inligting dringend nodig, en die relatiewe sterkte-aanwyser kom handig te pas.

RSI divergensie

Nog 'n area waar die RSI-aanwyser gebruik word, is die strategie om draaipunte te identifiseer deur na divergensie te soek. Seinedie verskille wat die wisselkoers genereer, word oor die algemeen nie deur die onderliggende prysdinamika ondersteun nie. Dit word deur die volgende bevestig.

Die skermkiekie hieronder toon twee laagtepunte. Tydens die eerste was die aanwyser 26, en die prysbeweging wat hierdie oomblik voorafgegaan het, het 8 lomp kerse, 3 bullish, 3 doji ingesluit, die koers het met 'n totaal van 1,45% gedaal. Tydens die tweede laagtepunt het die RSI 'n hoër waarde van 28 getoon, en die prysbeweging het 7 lomp kerse, 5 bullish, 2 doji ingesluit en die koers het slegs 0.96% verloor.

Hoewel die koers 'n nuwe, laer laagtepunt gemaak het, was die agtergronddinamika nie so lomp nie en die tweede afdeling was nie sterk nie. En die grafiek bevestig dit. Die tweede laagtepunt het 'n hoër aanwyser gehad (28 vs. 26), hoewel die kursus gewys het dat die bere krag verloor. Divergensie breek dikwels af, dubbele divergensie is meer betroubaar.

Positief-negatiewe terugskrywings

Andrew Cardwell het 'n stelsel van positief-negatiewe terugskrywings vir die relatiewe sterkte-indeks ontwikkel, wat die teenoorgestelde is van lomp en bullish divergensies. Anders as Wilder, het Cardwell lomp divergensies as bulmarkverskynsels beskou. Met ander woorde, lomp divergensies vorm 'n opwaartse neiging. Net so word bullish divergensies gesien as beermarkverskynsels en 'n aanduiding van 'n afwaartse neiging.

'n Positiewe omkering vind plaas wanneer die aanwyser 'n laer laagtepunt maak en die prys 'n hoër laagtepunt maak. Die lae laagtepunt is nie op die oorverkoopte vlak nie, maar iewers tussen 30 en50.

'n Negatiewe omkering is die teenoorgestelde van 'n positiewe een. Die RSI maak 'n hoër hoogtepunt, maar die koers maak 'n laer hoogtepunt. Weereens, die hoër een is gewoonlik net onder die oorgekoopte vlak by 50-70 geleë.

Trend-ID

Die relatiewe sterkte-aanwyser is geneig om te wissel tussen 40 en 90 in 'n bulmark (opwaartse neiging) met die 40-50 vlakke wat as ondersteuning dien. Hierdie reekse kan wissel na gelang van die RSI-parameters, die sterkte van die neiging en die wisselvalligheid van die onderliggende bate.

Aan die ander kant fluktueer die aanwyser tussen 10 en 60 in 'n beermark (afwaartse neiging) met 50-60 vlakke as weerstand.

Mislukte swaai

'n Mislukte swaai, volgens die skrywer, is 'n sterk teken van 'n naderende ommekeer. Dit is die sein wat die RSI-aanwyser gee. Die beskrywing daarvan is soos volg. Mislukte swaaie is nie kursusafhanklik nie. Met ander woorde, hulle fokus uitsluitlik op RSI-seine en ignoreer die konsep van divergensie. 'n Bullish mislukte swaai word gevorm wanneer die RSI onder 30 daal (oorverkoop), bo 30 styg, tot 30 daal en dan die vorige hoogtepunt breek. Die doel is om oorverkoopvlakke te bereik en dan 'n hoër laagtepunt bo die oorverkoopvlak.

'n Lomp mislukte swaai vind plaas wanneer die indeks bo 70 beweeg, daal, terugspring, minder as 70 is en dan die vorige laagtepunt breek. Die doel is die vlakoorgekoop en dan 'n laer hoogtepunt onder oorgekoopte vlakke.

Die koers is belangriker as die aanwyser

Universele momentum ossillator RSI-aanwyser - beproefde doeltreffendheid. Ten spyte van die wisselvalligheid van die markte, bly die RSI vandag net so relevant soos in die Wilder dae. Maar tyd het 'n paar aanpassings gemaak. Hoewel Wilder oorgekoop 'n voorwaarde vir 'n ommekeer beskou het, het dit geblyk dat dit 'n teken van krag kan wees. Bearish divergensie gee steeds goeie seine, maar handelaars moet versigtig wees tydens sterk neigings wanneer dit normaal is. Alhoewel die konsep van positiewe en negatiewe omkerings Wilder se interpretasie ietwat ondermyn, maak die logika daarvan sin en sou Wilder self kwalik geweier het om meer aandag aan prysaksie te gee. Positiewe en negatiewe terugskrywings plaas die prystendens eerste en die indeks tweede, soos dit moet wees. Bearish en bullish divergensies word bevoordeel deur die RSI-aanwyser. Hoe om hierdie gereedskap te gebruik, hang van die handelaar af.

Die RSI-aanwyser is 'n universele hulpmiddel om die sterkte van 'n tendens te bepaal, op soek na omkeerpunte of 'n uitbreek van ondersteunings- en weerstandslyne. En hoewel die waarde daarvan maklik voorspel kan word deur na die laaste 14 kerse te kyk, sal die teken van RSI op die pryskaarte stabiliteit en vertroue by die handel voeg. Deur die sterkte van die koers te kwantifiseer, sal die vertaling daarvan in interpreteerbare getalle jou in staat stel om meer doeltreffende handelsbesluite te neem en raaiwerk en subjektiewe interpretasies te vermy.